PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.17%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.13% соответственно.

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between NFTY and BNO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.10

The correlation between NFTY and BNO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

NFTY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.15

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.65

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.99

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.39

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.15

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.14

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NFTY и BNO

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-87.06%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-17.87%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-23.75%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-33.70%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-75.18%

+27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-12.72%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-40.16%

+30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

9.48%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и BNO

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.59%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

14.12%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

36.21%

-23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

41.56%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

35.40%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

36.69%

-15.98%

Сравнение комиссий NFTY и BNO

NFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и BNO

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and BNO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 8.17% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for BNO.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор