PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NFTY returned 5.83%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.79%.

NFTY

1 день
-0.41%
1 месяц
1.28%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-7.03%
3 года*
6.25%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.70%

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.80%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-7.75%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between NFTY and BBAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.43

Сравнение распределения секторов NFTY и BBAX

Секторы
NFTY
BBAX

Финансовые услуги

20.9%
45.0%

Потребительский циклический сектор

16.6%
5.2%

Сырьевые материалы

13.1%
17.5%

Здравоохранение

9.9%
4.1%

Технологии

9.0%
0.2%

Энергетика

8.5%
2.7%

Промышленность

8.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.1%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Недвижимость

-

8.4%

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
BBAX
45.0%

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
BBAX
5.2%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
BBAX
17.5%

Здравоохранение

NFTY
9.9%
BBAX
4.1%

Технологии

NFTY
9.0%
BBAX
0.2%

Энергетика

NFTY
8.5%
BBAX
2.7%

Промышленность

NFTY
8.5%
BBAX
8.0%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
BBAX
3.1%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
BBAX
3.2%

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
BBAX
2.7%

Недвижимость

NFTY

-

BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

NFTY vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.01

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.46

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.66

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

5.01

-6.08

NFTY vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и BBAX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-39.64%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-9.01%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-20.12%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-23.21%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-5.55%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.20%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.98%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и BBAX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.34%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.30%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.60%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.87%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.38%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

19.68%

+1.03%

Сравнение комиссий NFTY и BBAX

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и BBAX

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BBAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.90%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and BBAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (5.30%) compared to NFTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, NFTY leads with 5.83% vs 4.89% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.83% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.90% for NFTY.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор