Сравнение NFLY с YBIT
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs -36.59% for YBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 44.40% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between NFLY and YBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between NFLY and YBIT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
NFLY
YBIT
Сравнение NFLY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.47 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.38 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и YBIT
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -45.54% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -45.54% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -44.78% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -15.17% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 24.85% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.48%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.61% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 28.76% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 36.16% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 38.65% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 38.65% | -10.35% |
Сравнение комиссий NFLY и YBIT
И NFLY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и YBIT
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and YBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, NFLY leads with -27.86% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -27.86% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 58.86% for NFLY.
NFLY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
NFLY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор