Сравнение NFLY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
NFLY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и XRMI
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
NFLY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
NFLY
XRMI
Сравнение NFLY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.62 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.72 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.26 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и XRMI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и XRMI
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и XRMI
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -15.31% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -5.02% | -32.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -3.86% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.10% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 1.47% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и XRMI
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.68% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 4.51% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 6.88% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 6.99% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 6.99% | +21.38% |