Сравнение NFLY с SPOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NFLY с SPOT

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLY или SPOT.

Корреляция

Корреляция между NFLY и SPOT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NFLY

SPOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.34

SPOT:

3.59

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.12

SPOT:

4.70

Коэф-т Омега

NFLY:

1.44

SPOT:

1.58

Коэф-т Кальмара

NFLY:

5.45

SPOT:

4.55

Коэф-т Мартина

NFLY:

16.27

SPOT:

31.36

Индекс Язвы

NFLY:

3.34%

SPOT:

4.47%

Дневная вол-ть

NFLY:

23.30%

SPOT:

39.17%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

SPOT:

-80.51%

Текущая просадка

NFLY:

-5.49%

SPOT:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 35.90%.

NFLY

С начала года

7.64%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

34.75%

1 год

52.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPOT

С начала года

35.90%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

77.32%

1 год

130.53%

5 лет

34.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и SPOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLY

SPOT

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NFLY

SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и SPOT

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.49%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	48.49%	49.91%	11.84%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и SPOT

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NFLY

SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и SPOT

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.44%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NFLY

SPOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NFLY с SPOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NFLY и SPOT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и SPOT

NFLY

SPOT

Сравнение NFLY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и SPOT

Просадки

Сравнение просадок NFLY и SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и SPOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество