PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYSPOT
Дох-ть с нач. г.53.71%112.78%
Дох-ть за 1 год64.41%135.24%
Коэф-т Шарпа2.644.15
Коэф-т Сортино3.775.25
Коэф-т Омега1.551.66
Коэф-т Кальмара6.562.65
Коэф-т Мартина21.6737.90
Индекс Язвы2.96%3.74%
Дневная вол-ть24.36%34.11%
Макс. просадка-21.44%-80.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLY и SPOT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и SPOT

С начала года, NFLY показывает доходность 53.71%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 112.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.03%
35.72%
NFLY
SPOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.67
SPOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 37.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0037.90

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и SPOT

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.64
4.15
NFLY
SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и SPOT

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.89%11.84%
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и SPOT

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NFLY
SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и SPOT

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
6.95%
NFLY
SPOT