Сравнение NFLY с SPOT
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs -27.35% for SPOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -16.04%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.04% | 29.80% | 138.08% | 35.80% |
Correlation
The correlation between NFLY and SPOT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. SPOT — Ранг доходности на риск
NFLY
SPOT
Сравнение NFLY c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.59 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.03 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и SPOT
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -80.51% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -46.80% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -37.16% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -30.80% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 26.48% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и SPOT
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 16.77% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 37.50% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 45.43% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 47.62% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 47.29% | -18.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и SPOT
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and SPOT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.77%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор