PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с SPOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFLY и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.58%
52.11%
NFLY
SPOT

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 63.75%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью 146.84%.


NFLY

С начала года

63.75%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

32.58%

1 год

67.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPOT

С начала года

146.84%

1 месяц

22.42%

6 месяцев

52.11%

1 год

157.88%

5 лет (среднегодовая)

27.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NFLYSPOT
Коэф-т Шарпа2.854.51
Коэф-т Сортино4.015.63
Коэф-т Омега1.581.71
Коэф-т Кальмара7.163.21
Коэф-т Мартина23.6243.46
Индекс Язвы2.96%3.76%
Дневная вол-ть24.55%36.22%
Макс. просадка-21.45%-80.51%
Текущая просадка0.00%-2.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLY и SPOT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.854.51
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.015.63
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.71
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.1613.32
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 23.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6243.46
NFLY
SPOT

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.85
4.51
NFLY
SPOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и SPOT

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.14%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
48.14%11.84%
SPOT
Spotify Technology S.A.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и SPOT

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SPOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.86%
NFLY
SPOT

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и SPOT

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 3.87%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
13.31%
NFLY
SPOT