Сравнение NFLY с SPOT
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs -32.52% for SPOT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -18.02%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -6.29%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -32.52%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -18.02% | 29.80% | 138.08% | 32.34% |
Correlation
The correlation between NFLY and SPOT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. SPOT — Ранг доходности на риск
NFLY
SPOT
Сравнение NFLY c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.74 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.23 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и SPOT
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -80.51% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -44.11% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -38.64% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -30.96% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 26.40% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и SPOT
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Spotify Technology S.A. (SPOT) имеют волатильность 9.37% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 9.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 37.40% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 44.99% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 47.59% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 47.22% | -18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и SPOT
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and SPOT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (9.39%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор