Сравнение NFLY с SLF
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SLF (Sun Life Financial Inc.) is a stock. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 15.84% for SLF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и SLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 17.89%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 27.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам NFLY и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 17.89% | 9.72% | 19.48% | 4.75% |
Correlation
The correlation between NFLY and SLF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between NFLY and SLF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. SLF — Ранг доходности на риск
NFLY
SLF
Сравнение NFLY c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.07 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.30 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.79 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и SLF
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и SLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -78.60% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -14.91% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -0.87% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -16.88% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 6.90% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и SLF
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у Sun Life Financial Inc. (SLF) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.05% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 14.08% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 20.08% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 19.42% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 22.89% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и SLF
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности SLF в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.68% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and SLF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLF has higher volatility (7.05%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs SLF's -78.60%.
SLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и SLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор