Сравнение NFLY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
NFLY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и PBP
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
NFLY vs. PBP — Ранг доходности на риск
NFLY
PBP
Сравнение NFLY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.25 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.15 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.53 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.33 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и PBP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и PBP
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и PBP
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -43.43% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -10.20% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -2.89% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.75% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 1.80% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и PBP
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.10% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 5.98% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 14.26% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 11.95% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 13.68% | +14.69% |