PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLY с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. NFLY is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 28.42% for PAVE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

NFLY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.93%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-17.04%
1 год
-34.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и PAVE

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.04%1.66%66.37%3.80%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%6.64%

Correlation

The correlation between NFLY and PAVE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.16

The correlation between NFLY and PAVE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

NFLY vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLYPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.42

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.07

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.40

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

8.25

-9.88

NFLY vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLY и PAVE

Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-44.08%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.23%

-11.91%

-25.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.39%

-5.19%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-6.20%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.29%

3.46%

+17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и PAVE

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.22%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

16.24%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

20.04%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

21.69%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

24.37%

+3.94%

Сравнение комиссий NFLY и PAVE

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и PAVE

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		65.80%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and PAVE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (9.37%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 28.42% vs -34.80% for NFLY. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 28.42% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.

NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 0.76% for PAVE.

NFLY is categorized as Derivative Income, while PAVE is Industrials Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор