Сравнение NFLY с OIH
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. NFLY is actively managed, while OIH is passively managed. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs 99.03% for OIH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам NFLY и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 54.15% | 6.81% | -10.53% | -8.09% |
Correlation
The correlation between NFLY and OIH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between NFLY and OIH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. OIH — Ранг доходности на риск
NFLY
OIH
Сравнение NFLY c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 10.44 | -11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 25.98 | -27.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.39 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и OIH
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -94.45% | +57.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -9.54% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -60.91% | +29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -48.85% | +40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 3.82% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и OIH
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.48%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 8.15% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 20.40% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 29.38% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 36.80% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 42.41% | -14.11% |
Сравнение комиссий NFLY и OIH
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и OIH
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности OIH в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.11% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and OIH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIH has higher volatility (8.15%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs OIH's -94.45%.
On 1-year performance, OIH leads with 99.03% vs -27.86% for NFLY. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OIH has performed better with a 99.03% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 1.11% for OIH.
NFLY is categorized as Derivative Income, while OIH is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.35% for OIH.
OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор