Сравнение NFLY с NFLW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -16.78%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | -20.81% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
Correlation
The correlation between NFLY and NFLW is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NFLW — Ранг доходности на риск
NFLY
NFLW
Сравнение NFLY c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -1.05 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NFLW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -50.73% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -47.00% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -26.84% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 40.34% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 40.34% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 40.34% | -12.02% |
Сравнение комиссий NFLY и NFLW
И NFLY, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NFLW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что меньше доходности NFLW в 73.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NFLY and NFLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLY and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 58.24% for NFLY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор