Сравнение NFLY с NFLW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -31.25% vs -43.12% for NFLW. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -18.01%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -26.10%.
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
NFLW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.72%
- С начала года
- -26.10%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.51K | $228.02K | $317.84K | |
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам NFLY и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | -20.60% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.10% | -29.54% |
Correlation
The correlation between NFLY and NFLW is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NFLY and NFLW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NFLW — Ранг доходности на риск
NFLY
NFLW
Сравнение NFLY c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.79 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.34 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NFLW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки NFLW в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -57.88% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -54.42% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -52.93% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -30.63% | +20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 32.14% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NFLW
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 7.86%, в то время как у Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.26% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 32.73% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 41.32% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 40.46% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 40.46% | -12.13% |
Сравнение комиссий NFLY и NFLW
И NFLY, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NFLW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.99%, что меньше доходности NFLW в 77.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 77.02% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NFLY and NFLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (11.26%) compared to NFLY (7.86%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -43.49% vs NFLW's -57.88%.
On 1-year performance, NFLY leads with -31.25% vs -43.12% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -31.25% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 77.02%, compared with 62.99% for NFLY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор