Сравнение NFLY с NDIV
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. NFLY is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 34.21% for NDIV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.65% | 2.85% | 6.18% | 6.26% |
Correlation
The correlation between NFLY and NDIV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between NFLY and NDIV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NDIV — Ранг доходности на риск
NFLY
NDIV
Сравнение NFLY c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.20 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 7.55 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.73 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NDIV
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -19.73% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -10.73% | -26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -4.08% | -28.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.20% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 4.55% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NDIV
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.65% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 13.38% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 20.04% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 20.92% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 20.92% | +7.40% |
Сравнение комиссий NFLY и NDIV
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NDIV
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности NDIV в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.53% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and NDIV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.12%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs NDIV's -19.73%.
On 1-year performance, NDIV leads with 34.21% vs -27.58% for NFLY. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 34.21% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 6.53% for NDIV.
NFLY is categorized as Derivative Income, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.59% for NDIV.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор