Сравнение NFLY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
NFLY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 28.18% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и KHPI
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
NFLY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
NFLY
KHPI
Сравнение NFLY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.97 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.46 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.70 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.46 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.97 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и KHPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и KHPI
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и KHPI
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -10.58% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -6.55% | -30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -4.71% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -1.28% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 1.49% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и KHPI
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.26% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 5.28% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 10.97% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 9.78% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 9.78% | +18.59% |