PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLY с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

NFLY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLY и IWMI

2026 (YTD)20252024
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%30.97%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий NFLY и IWMI

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

NFLY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.37

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.98

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.09

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

9.62

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.37

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.72

+0.17

Корреляция

Корреляция между NFLY и IWMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и IWMI

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и IWMI

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-23.88%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-12.42%

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-4.80%

-18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.44%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

2.70%

+14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и IWMI

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.95%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

11.89%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

19.09%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

18.28%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

18.28%

+10.09%