Сравнение NFLY с IEZ
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. NFLY is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past year, NFLY returned -27.86% vs 91.49% for IEZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 50.77%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 91.49%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам NFLY и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 50.77% | 7.51% | -8.15% | -7.52% |
Correlation
The correlation between NFLY and IEZ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between NFLY and IEZ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. IEZ — Ранг доходности на риск
NFLY
IEZ
Сравнение NFLY c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.49 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 8.91 | -9.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 24.26 | -25.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 3.23 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.03 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и IEZ
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -92.52% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -10.32% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.88% | -50.24% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -48.26% | +39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 3.78% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и IEZ
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.48%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 8.22% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 20.16% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 28.54% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 36.36% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 41.55% | -13.25% |
Сравнение комиссий NFLY и IEZ
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и IEZ
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности IEZ в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.16% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and IEZ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEZ has higher volatility (8.22%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs IEZ's -92.52%.
On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs -27.86% for NFLY. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 1.16% for IEZ.
NFLY is categorized as Derivative Income, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.42% for IEZ.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор