PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NFLY и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.


NFLY

1 день
0.63%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-27.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и IEZ


2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
-8.27%1.66%66.37%3.45%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
50.77%7.51%-8.15%-7.52%

Correlation

The correlation between NFLY and IEZ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.05

The correlation between NFLY and IEZ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Доходность на риск

NFLY vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина

IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLYIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.49

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

8.91

-9.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

24.26

-25.61

NFLY vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NFLYIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

3.23

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.03

+0.68

Просадки

Сравнение просадок NFLY и IEZ

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и IEZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NFLYIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-92.52%

+55.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-10.32%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.88%

-50.24%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-48.26%

+39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

3.78%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и IEZ

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.48%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NFLYIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.22%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

20.16%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

28.54%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

36.36%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

41.55%

-13.25%

Сравнение комиссий NFLY и IEZ

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и IEZ

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%, что больше доходности IEZ в 1.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
58.86%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NFLY and IEZ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs -27.86% for NFLY. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs -27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.

NFLY has the higher dividend yield at 58.86%, compared with 1.16% for IEZ.

NFLY is categorized as Derivative Income, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор