Сравнение NFLY с HWAY
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. NFLY is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 32.87% for HWAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 21.76%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWAY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 26.47% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 21.76% | 19.99% | 4.42% |
Correlation
The correlation between NFLY and HWAY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between NFLY and HWAY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. HWAY — Ранг доходности на риск
NFLY
HWAY
Сравнение NFLY c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.62 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.13 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и HWAY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -25.96% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -12.63% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -5.49% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -5.20% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 3.61% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и HWAY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 5.79% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 16.88% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 20.56% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 22.37% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 22.37% | +5.94% |
Сравнение комиссий NFLY и HWAY
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и HWAY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности HWAY в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.06% | 1.29% | 0.22% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and HWAY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to HWAY (5.79%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 32.87% vs -34.80% for NFLY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 32.87% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 1.06% for HWAY.
NFLY is categorized as Derivative Income, while HWAY is Industrials Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Themes. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.29% for HWAY.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор