Сравнение NFLY с EVGO
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while EVGO (Evgo Inc) is a stock. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs -49.86% for EVGO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и EVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у EVGO с доходностью -40.55%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVGO
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -13.50%
- 6 месяцев
- -42.33%
- С начала года
- -40.55%
- 1 год
- -49.86%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -31.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и EVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
EVGO Evgo Inc | -40.55% | -28.15% | 13.13% | -25.42% |
Correlation
The correlation between NFLY and EVGO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between NFLY and EVGO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. EVGO — Ранг доходности на риск
NFLY
EVGO
Сравнение NFLY c EVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Evgo Inc (EVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | EVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.75 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.16 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и EVGO
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки EVGO в -92.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и EVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -92.48% | +52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -66.87% | +29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -92.16% | +53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -70.41% | +60.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 43.08% | -21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и EVGO
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 9.37%, в то время как у Evgo Inc (EVGO) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 15.58% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 46.17% | -24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 61.46% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 86.05% | -57.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 89.12% | -60.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и EVGO
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, тогда как EVGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and EVGO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVGO has higher volatility (15.58%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs EVGO's -92.48%.
EVGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и EVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор