PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с CLOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с CLOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CLOV (Clover Health Investments, Corp.) is a stock. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 17.74% for CLOV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 55.32%.

NFLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOV

1 день
-2.14%
1 месяц
37.74%
С начала года
55.32%
6 месяцев
39.31%
1 год
17.74%
3 года*
60.44%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и CLOV

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.84%1.66%66.37%3.45%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		55.32%-25.40%230.85%-28.41%

Correlation

The correlation between NFLY and CLOV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Clover Health Investments, Corp.

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS
Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с GMECLOV с AMCCLOV с AURCLOV с LUMNCLOV с NUCLOV с NKE

Доходность на риск

NFLY vs. CLOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYCLOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.26

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.88

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.32

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

0.58

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. CLOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYCLOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.26

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.19

+0.82

Просадки

Сравнение просадок NFLY и CLOV

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CLOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYCLOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-97.19%

+60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-55.50%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.30%

-83.52%

+51.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-76.62%

+68.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

30.50%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и CLOV

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYCLOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

22.48%

-16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

39.42%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

68.65%

-40.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

88.12%

-59.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

85.63%

-57.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и CLOV

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, тогда как CLOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.24%61.53%49.91%11.84%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and CLOV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOV has higher volatility (22.48%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs CLOV's -97.19%.

CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и CLOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор