Сравнение NFLY с BUYW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 9.73% for BUYW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 9.82% | 2.84% |
Correlation
The correlation between NFLY and BUYW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
NFLY
BUYW
Сравнение NFLY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.77 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 20.14 | -21.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и BUYW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -9.36% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -2.59% | -34.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | 0.00% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.59% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 0.48% | +20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и BUYW
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 1.31% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 3.89% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 4.84% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 8.38% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 8.38% | +19.93% |
Сравнение комиссий NFLY и BUYW
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и BUYW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and BUYW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -34.80% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор