Сравнение NFLY с BAMU
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -36.94% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
NFLY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.96% | 1.66% | 66.37% | 21.82% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NFLY and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between NFLY and BAMU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFLY
BAMU
Сравнение NFLY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.42 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 24.55 | -25.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 97.21 | -98.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и BAMU
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.07%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.07% | -0.36% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.07% | -0.12% | -38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | 0.00% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -0.02% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 0.03% | +22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и BAMU
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 0.08% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 0.39% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 0.58% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 0.86% | +27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 0.86% | +27.46% |
Сравнение комиссий NFLY и BAMU
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и BAMU
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.00%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 68.00% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (6.90%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.07% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -36.94% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -36.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
NFLY has the higher dividend yield at 68.00%, compared with 3.05% for BAMU.
NFLY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор