Сравнение NFLX с VXX
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, NFLX returned 24.13%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 24.13% против -47.12% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 24.13%
VXX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -39.46%
- 5 лет*
- -45.16%
- 10 лет*
- -47.12%
Сравнение доходности по годам NFLX и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -13.17% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -4.91% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Correlation
The correlation between NFLX and VXX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.36 |
Over the past year, the inverse relationship between NFLX and VXX has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. VXX — Ранг доходности на риск
NFLX
VXX
Сравнение NFLX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.87 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.24 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.67 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.67 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.76 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и VXX
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -100.00% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -57.39% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -79.38% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -95.79% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -99.86% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.21% | -100.00% | +60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -95.07% | +70.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.82% | 40.47% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и VXX
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.73%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.85% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 41.67% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.11% | 56.00% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.11% | 68.02% | -24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.50% | 70.96% | -29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и VXX
Ни NFLX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and VXX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (11.85%) compared to NFLX (6.73%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VXX's -100.00%.
VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор