PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с VLUE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.47%/yr vs 15.56%/yr for VLUE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.30%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 23.47% против 15.56% соответственно.

NFLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-41.91%
3 года*
19.75%
5 лет*
7.05%
10 лет*
23.47%

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-22.33%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between NFLX and VLUE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.31

The correlation between NFLX and VLUE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

NFLX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
4.31

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
5.37

-7.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.73

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

9.09

-10.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

38.03

-39.64

NFLX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и VLUE

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-39.47%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.62%

-9.04%

-36.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.62%

-17.89%

-27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-27.12%

-48.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-39.47%

-36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-3.46%

-42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-6.00%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

2.16%

+23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и VLUE

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.97%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.76%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

16.13%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

19.07%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

18.12%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

19.95%

+21.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и VLUE

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and VLUE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to NFLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VLUE's -39.47%.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор