PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.26%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 23.26% против 9.47% соответственно.

NFLX

1 день
0.05%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-34.21%
3 года*
26.43%
5 лет*
10.51%
10 лет*
23.26%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-13.01%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between NFLX and VDE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.21

The correlation between NFLX and VDE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NFLX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLXVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.41

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
3.06

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.13

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

12.11

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.41

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NFLX и VDE

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-74.20%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-11.80%

-31.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-21.41%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-26.58%

-49.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-69.29%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.09%

-6.27%

-32.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-19.96%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

4.02%

+20.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и VDE

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.99%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

16.27%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

20.34%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

26.40%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

29.93%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и VDE

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and VDE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор