PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 23.92% против -1.75% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between NFLX and TLT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.09

The correlation between NFLX and TLT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

NFLX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.30

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
0.50

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.06

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.38

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.92

-2.27

NFLX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TLT

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-48.35%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-7.58%

-35.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-19.18%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-43.70%

-32.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-48.35%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-40.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-13.84%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

3.14%

+22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TLT

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.83%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

6.64%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

9.68%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

15.85%

+27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

14.91%

+26.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TLT

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and TLT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs TLT's -48.35%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор