PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с PCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с PCAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 23.92% против 16.80% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

PCAR

1 день
0.80%
1 месяц
5.26%
С начала года
8.85%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.26%
3 года*
18.53%
5 лет*
18.29%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и PCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
PCAR
PACCAR Inc		8.85%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%

Correlation

The correlation between NFLX and PCAR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.26

The correlation between NFLX and PCAR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

PCAR:

$62.51B

EPS

NFLX:

$3.09

PCAR:

$4.70

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

PCAR:

25.22

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

PCAR:

1.66

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

PCAR:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

PCAR:

$27.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

PCAR:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

PCAR:

$3.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

PACCAR Inc

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с MCKPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB

Доходность на риск

NFLX vs. PCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXPCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.11

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.83

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.20

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.96

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.91

-6.26

NFLX vs. PCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа PCAR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и PCAR

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и PCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXPCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-66.16%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-15.29%

-28.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-27.75%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-27.75%

-48.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-37.84%

-38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-8.18%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-14.42%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

6.09%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и PCAR

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXPCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.54%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

19.26%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

26.97%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

25.84%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

26.27%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и PCAR

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
6.23B
(NFLX) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
13.1%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and PCAR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCAR has higher volatility (9.54%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs PCAR's -66.16%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и PCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор