PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 23.92% против 45.08% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between NFLX and KLAC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.32

The correlation between NFLX and KLAC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

KLAC:

$33.62B

EPS

NFLX:

$3.09

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

NFLX vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.93

-4.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.75

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

8.66

-9.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

27.54

-28.88

NFLX vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и KLAC

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-83.74%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-22.41%

-20.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-34.95%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-40.28%

-35.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-40.28%

-35.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

0.00%

-40.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-29.32%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

7.03%

+18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и KLAC

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

22.17%

-16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

42.02%

-17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

49.38%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

43.88%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

41.86%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и KLAC

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
3.42B
(NFLX) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
51.9%
61.1%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and KLAC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор