PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с IEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 0.59%/yr for IEF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 23.92% против 0.59% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.78%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between NFLX and IEF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.09

The correlation between NFLX and IEF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

NFLX vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.72

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.10

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.84

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.35

-3.69

NFLX vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и IEF

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-23.93%

-58.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-4.07%

-39.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-7.74%

-35.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-21.40%

-54.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-23.93%

-52.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-11.18%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-5.35%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

1.45%

+23.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и IEF

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

1.62%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

3.42%

+21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

4.72%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

7.71%

+35.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

6.63%

+34.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и IEF

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and IEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs IEF's -23.93%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор