Сравнение NFLX с FUTU
NFLX (Netflix, Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | -8.23% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
Correlation
The correlation between NFLX and FUTU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between NFLX and FUTU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
FUTU:
$13.82B
NFLX:
$3.09
FUTU:
HK$71.05
NFLX:
25.99
FUTU:
10.76
NFLX:
1.03
FUTU:
0.22
NFLX:
7.41
FUTU:
4.50
NFLX:
11.09
FUTU:
2.63
NFLX:
$46.89B
FUTU:
HK$24.01B
NFLX:
$22.99B
FUTU:
HK$21.07B
NFLX:
$26.91B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. FUTU — Ранг доходности на риск
NFLX
FUTU
Сравнение NFLX c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.24 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.64 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и FUTU
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -87.23% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -54.18% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -54.18% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -86.42% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -50.21% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -47.53% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 20.61% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и FUTU
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 39.14% | -33.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 51.00% | -26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 63.08% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 72.75% | -29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 75.16% | -33.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и FUTU
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и FUTU
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and FUTU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор