PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с AIRR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, NFLX returned 23.47%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции AIRR по среднегодовой доходности: 23.47% против 22.05% соответственно.

NFLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-41.91%
3 года*
19.75%
5 лет*
7.05%
10 лет*
23.47%

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-22.33%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between NFLX and AIRR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.28

The correlation between NFLX and AIRR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

NFLX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.43

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
3.13

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.89

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

17.83

-19.44

NFLX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и AIRR

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-42.37%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.62%

-13.09%

-32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.62%

-27.95%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-27.95%

-48.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-42.37%

-33.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-2.80%

-42.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-7.47%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.04%

3.58%

+22.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и AIRR

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.97%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.80%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

20.63%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

26.40%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

25.45%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

26.33%

+15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и AIRR

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and AIRR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.80%) compared to NFLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор