Сравнение NFLW с YBTC
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs -41.50% for YBTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -15.88% |
Correlation
The correlation between NFLW and YBTC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
NFLW
YBTC
Сравнение NFLW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.82 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.38 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и YBTC
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -48.84% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -48.84% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -43.59% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -14.41% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 30.02% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и YBTC
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 9.30% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 32.48% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 40.19% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 40.71% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 40.71% | -0.41% |
Сравнение комиссий NFLW и YBTC
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и YBTC
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and YBTC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -48.89% for NFLW. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 82.21% for NFLW.
NFLW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор