Сравнение NFLW с PAPI
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 12.01% for PAPI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.57%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 5.93% |
Correlation
The correlation between NFLW and PAPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. PAPI — Ранг доходности на риск
NFLW
PAPI
Сравнение NFLW c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.76 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.42 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и PAPI
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -14.27% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -6.86% | -47.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -4.37% | -49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -2.77% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 2.72% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и PAPI
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 2.68% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 7.05% | +23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 10.55% | +29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 11.73% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 11.73% | +28.56% |
Сравнение комиссий NFLW и PAPI
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и PAPI
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности PAPI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and PAPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.01% vs -50.09% for NFLW. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.01% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 7.56% for PAPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор