Сравнение NFLW с MRNY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -53.96% vs 50.91% for MRNY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
NFLW
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -12.20%
- 6 месяцев
- -26.55%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -32.00% | -29.54% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | 0.09% |
Correlation
The correlation between NFLW and MRNY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NFLW
MRNY
Сравнение NFLW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 1.62 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 3.11 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и MRNY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -82.15% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.13% | -31.53% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.69% | -62.67% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -53.00% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 16.43% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и MRNY
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 15.26%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 21.26% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 38.69% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.66% | 53.20% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 51.58% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 51.58% | -10.69% |
Сравнение комиссий NFLW и MRNY
И NFLW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и MRNY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 89.19%, что больше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 89.19% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and MRNY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.26%) compared to NFLW (15.26%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -56.69% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs -53.96% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs -53.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 89.19%, compared with 86.15% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор