Сравнение NFLW с KHPI
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 12.71% for KHPI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 4.52%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.52% | 8.75% |
Correlation
The correlation between NFLW and KHPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
NFLW
KHPI
Сравнение NFLW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.31 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.95 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.96 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и KHPI
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -10.58% | -43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -6.55% | -47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -1.37% | -52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -1.23% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 1.42% | +30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и KHPI
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 2.82% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 5.93% | +24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 7.60% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 9.67% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 9.67% | +30.62% |
Сравнение комиссий NFLW и KHPI
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и KHPI
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности KHPI в 8.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.94% | 8.90% | 3.01% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and KHPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to KHPI (2.82%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 12.71% vs -50.09% for NFLW. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 12.71% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 8.94% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор