PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLW с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с IVVW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NFLW is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 18.13% for IVVW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.

NFLW

1 день
0.85%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-20.56%
С начала года
-26.22%
1 год
-48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.42%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.17%
С начала года
6.76%
1 год
18.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и IVVW

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-26.22%-29.54%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		6.76%13.72%

Correlation

The correlation between NFLW and IVVW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов NFLW и IVVW

Секторы
NFLW
IVVW

Коммуникационные услуги

12.8%
10.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Коммуникационные услуги

NFLW
12.8%
IVVW
10.8%

Сырьевые материалы

NFLW

-

IVVW
1.7%

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

IVVW
10.0%

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

IVVW
4.6%

Энергетика

NFLW

-

IVVW
3.2%

Финансовые услуги

NFLW

-

IVVW
11.0%

Здравоохранение

NFLW

-

IVVW
8.4%

Промышленность

NFLW

-

IVVW
7.9%

Недвижимость

NFLW

-

IVVW
1.8%

Технологии

NFLW

-

IVVW
38.4%

Коммунальные услуги

NFLW

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

NFLW vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.22

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
3.06

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.47

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.13

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

16.61

-18.20

NFLW vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и IVVW

Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-16.79%

-38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.27%

-5.81%

-46.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.01%

-0.42%

-52.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-1.69%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

1.09%

+29.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и IVVW

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

2.51%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

7.10%

+24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

8.19%

+32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

12.57%

+27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

12.57%

+27.73%

Сравнение комиссий NFLW и IVVW

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и IVVW

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности IVVW в 19.07%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.07%18.55%13.72%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		82.21%38.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and IVVW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (13.72%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -48.89% for NFLW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 19.07% for IVVW.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор