Сравнение NFLW с BITI
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. NFLW is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 16.05% |
Correlation
The correlation between NFLW and BITI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. BITI — Ранг доходности на риск
NFLW
BITI
Сравнение NFLW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.57 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 6.38 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и BITI
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -92.16% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -25.28% | -26.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -86.41% | +33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -68.40% | +39.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 10.16% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и BITI
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 10.76% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 34.28% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 44.15% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 52.24% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 52.24% | -11.94% |
Сравнение комиссий NFLW и BITI
NFLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и BITI
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and BITI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -48.89% for NFLW. On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 15.62% for BITI.
NFLW is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор