Сравнение NFLP с XDTE
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -38.72% vs 25.78% for XDTE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -1.54% | 28.88% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 12.60% | 16.39% |
Correlation
The correlation between NFLP and XDTE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between NFLP and XDTE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. XDTE — Ранг доходности на риск
NFLP
XDTE
Сравнение NFLP c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.37 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 15.42 | -16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.36 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и XDTE
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -19.09% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -7.68% | -35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -0.39% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -2.31% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 1.68% | +22.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и XDTE
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.43% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 8.28% | +19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 10.99% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 13.84% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 13.84% | +15.01% |
Сравнение комиссий NFLP и XDTE
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и XDTE
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, что меньше доходности XDTE в 33.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and XDTE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (7.12%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs -38.72% for NFLP. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 26.10% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор