PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLP с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLP с XDTE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

NFLP и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLP или XDTE.

Корреляция

Корреляция между NFLP и XDTE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLP и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLP:

2.18

XDTE:

0.40

Коэф-т Сортино

NFLP:

3.01

XDTE:

0.64

Коэф-т Омега

NFLP:

1.45

XDTE:

1.10

Коэф-т Кальмара

NFLP:

3.43

XDTE:

0.37

Коэф-т Мартина

NFLP:

11.82

XDTE:

1.29

Индекс Язвы

NFLP:

4.91%

XDTE:

5.43%

Дневная вол-ть

NFLP:

26.48%

XDTE:

16.34%

Макс. просадка

NFLP:

-16.94%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

NFLP:

-0.89%

XDTE:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -7.35%.

NFLP

С начала года

20.77%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

27.50%

1 год

57.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-7.35%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-9.25%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFLP и XDTE

NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.

NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLP и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг риск-скорректированной доходности NFLP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLP c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XDTE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и XDTE

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.07%, что меньше доходности XDTE в 32.37%

TTM20242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		21.07%19.87%3.21%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.37%20.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLP и XDTE

Максимальная просадка NFLP за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и XDTE

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 6.49% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...