Сравнение NFLP с XDTE
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -39.95% vs 21.42% for XDTE. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 11.29%.
NFLP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -27.75%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.87K | $70.72K | $78.98K | |
| $7.06M | $7.78M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам NFLP и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.75% | -1.54% | 30.49% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 17.12% |
Correlation
The correlation between NFLP and XDTE is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between NFLP and XDTE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. XDTE — Ранг доходности на риск
NFLP
XDTE
Сравнение NFLP c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.80 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.88 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и XDTE
Максимальная просадка NFLP за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -19.09% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -7.68% | -43.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | 0.00% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -2.25% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 1.81% | +26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и XDTE
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 3.60% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 9.33% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 11.84% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 13.85% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 13.85% | +15.82% |
Сравнение комиссий NFLP и XDTE
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и XDTE
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что меньше доходности XDTE в 31.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 27.22% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and XDTE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (10.83%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -53.43% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 21.42% vs -39.95% for NFLP. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.42% return vs -39.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
XDTE has the higher dividend yield at 31.42%, compared with 27.22% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор