Сравнение NFLP с MSTY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs -61.25% for MSTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 32.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between NFLP and MSTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NFLP
MSTY
Сравнение NFLP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.31 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и MSTY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -71.79% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -71.79% | +28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -66.48% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -26.09% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 46.87% | -22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и MSTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 8.15%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 17.01% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 48.79% | -21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 60.44% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 71.92% | -43.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 71.92% | -43.04% |
Сравнение комиссий NFLP и MSTY
И NFLP, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и MSTY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and MSTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to NFLP (8.15%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, NFLP leads with -37.65% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -37.65% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор