Сравнение NFLP с FTQI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NFLP is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 26.34% for FTQI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам NFLP и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 10.75% |
Correlation
The correlation between NFLP and FTQI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between NFLP and FTQI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. FTQI — Ранг доходности на риск
NFLP
FTQI
Сравнение NFLP c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.45 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.24 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 20.07 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и FTQI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -19.42% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -6.24% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -0.85% | -47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.73% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 1.32% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и FTQI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.92% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 8.83% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 10.87% | +24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 14.82% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 12.98% | +16.40% |
Сравнение комиссий NFLP и FTQI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и FTQI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and FTQI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -44.80% for NFLP. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 10.92% for FTQI.
NFLP is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор