Сравнение NFG с SCL
NFG (National Fuel Gas Company) and SCL (Stepan Company) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 0.58%/yr for SCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SCL с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 6.84% против 0.58% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
SCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение доходности по годам NFG и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
SCL Stepan Company | 16.81% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between NFG and SCL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between NFG and SCL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.27B
SCL:
$1.25B
NFG:
$7.46
SCL:
-$0.62
NFG:
7.22
SCL:
0.53
NFG:
1.90
SCL:
1.05
NFG:
$988.24M
SCL:
$2.34B
NFG:
$576.67M
SCL:
$259.28M
NFG:
$1.41B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. SCL — Ранг доходности на риск
NFG
SCL
Сравнение NFG c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.03 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.05 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и SCL
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -66.78% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -32.78% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -54.17% | +33.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -65.06% | +29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -66.78% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -56.18% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -17.01% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 19.53% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и SCL
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.94% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 30.89% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 36.52% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 30.34% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 31.61% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и SCL
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCL в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
SCL Stepan Company | 2.88% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и SCL
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and SCL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.94%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs SCL's -66.78%.
SCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор