Сравнение NFG с HTO
NFG (National Fuel Gas Company) and HTO (H2O America) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 6.46%/yr for HTO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 16.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFG имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции HTO немного отстают с 6.46%.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам NFG и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between NFG and HTO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between NFG and HTO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
HTO:
$2.17B
NFG:
$7.46
HTO:
$2.90
NFG:
10.23
HTO:
19.40
NFG:
0.08
HTO:
2.01
NFG:
7.11
HTO:
2.50
NFG:
1.87
HTO:
1.18
NFG:
$988.24M
HTO:
$816.28M
NFG:
$576.67M
HTO:
$335.79M
NFG:
$1.41B
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. HTO — Ранг доходности на риск
NFG
HTO
Сравнение NFG c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.80 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.81 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.57 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и HTO
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -54.53% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -16.72% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -37.31% | +16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -42.85% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -42.85% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -25.79% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -15.90% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 7.33% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и HTO
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у H2O America (HTO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.28% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 16.73% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 23.32% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.04% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 29.57% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и HTO
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HTO в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и HTO
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and HTO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTO has higher volatility (6.28%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор