PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с EMR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 13.44%/yr for EMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.44% соответственно.

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.65%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.74%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
EMR
Emerson Electric Co.		8.65%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between NFG and EMR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г.

0.33

The correlation between NFG and EMR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.27B

EMR:

$80.55B

EPS

NFG:

$7.46

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

NFG:

10.40

EMR:

33.02

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

EMR:

11.74

Коэффициент P/S

NFG:

7.22

EMR:

4.41

Коэффициент P/B

NFG:

1.90

EMR:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST

Доходность на риск

NFG vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.49

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.87

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.63

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

1.37

-1.95

NFG vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и EMR

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-59.05%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-23.45%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-29.62%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-29.62%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-50.77%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-10.82%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-14.11%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

10.79%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и EMR

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.08%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

25.24%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

30.47%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

27.36%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

29.14%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и EMR

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EMR в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.53%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
-651.51M
4.56B
(NFG) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.2%
0
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and EMR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (9.08%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs EMR's -59.05%.

EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор