Сравнение NFG с EMR
NFG (National Fuel Gas Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 7.16%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.13% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам NFG и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between NFG and EMR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between NFG and EMR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.71B
EMR:
$76.50B
NFG:
$7.44
EMR:
$4.33
NFG:
10.91
EMR:
31.52
NFG:
0.08
EMR:
11.20
NFG:
7.58
EMR:
4.21
NFG:
1.99
EMR:
3.78
NFG:
$988.24M
EMR:
$18.32B
NFG:
$576.67M
EMR:
$7.22B
NFG:
$1.41B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. EMR — Ранг доходности на риск
NFG
EMR
Сравнение NFG c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.16 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.33 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и EMR
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -59.05% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -23.45% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -29.62% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -29.62% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -50.77% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -14.86% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -14.11% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 11.42% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и EMR
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.90%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.37% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 25.42% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 31.21% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 27.39% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 29.15% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и EMR
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и EMR
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and EMR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор