Сравнение NFG с BKH
NFG (National Fuel Gas Company) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 5.15%/yr for BKH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.15% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам NFG и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between NFG and BKH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between NFG and BKH shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
BKH:
$5.46B
NFG:
$7.46
BKH:
$2.10
NFG:
10.23
BKH:
34.46
NFG:
0.08
BKH:
20.56
NFG:
7.11
BKH:
2.34
NFG:
$988.24M
BKH:
$2.29B
NFG:
$576.67M
BKH:
$596.90M
NFG:
$1.41B
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. BKH — Ранг доходности на риск
NFG
BKH
Сравнение NFG c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.02 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.08 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.56 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и BKH
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -65.72% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -10.45% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -23.55% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -36.98% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -40.45% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -5.14% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -16.20% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 3.47% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и BKH
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Black Hills Corporation (BKH) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.20% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.66% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 20.27% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.11% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 25.39% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и BKH
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BKH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и BKH
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and BKH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKH has higher volatility (6.20%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор