PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEXTX с VMFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEXTX returned 11.96%/yr vs 11.69%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NEXTX charges 1.16%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 19.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEXTX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции VMFGX немного отстают с 11.69%.

NEXTX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.44%
6 месяцев
12.72%
1 год
23.21%
3 года*
7.17%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
11.96%

VMFGX

1 день
0.15%
1 месяц
4.20%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.44%
1 год
29.95%
3 года*
18.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXTX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		15.44%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		19.04%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between NEXTX and VMFGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2013 г.

0.82

The correlation between NEXTX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQXNEXTX с CFNTX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT

Доходность на риск

NEXTX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.80

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.58

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.05

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.16

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXVMFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и VMFGX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXTXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-39.15%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.91%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-25.45%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-29.25%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-39.15%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

0.00%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-5.71%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.48%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и VMFGX

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXTXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.15%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

13.06%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.85%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

20.61%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

21.05%

+3.66%

Сравнение комиссий NEXTX и VMFGX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и VMFGX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VMFGX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.17%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.59%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

NEXTX and VMFGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (5.15%) compared to NEXTX (4.56%). In terms of maximum drawdown, NEXTX dropped -47.15% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXTX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор