Сравнение NEXT с VWO
NEXT (NextDecade Corporation) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, NEXT returned -1.38%/yr vs 8.76%/yr for VWO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 64.33%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -1.38% против 8.76% соответственно.
NEXT
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 64.33%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- -1.38%
VWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам NEXT и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 64.33% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.18% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between NEXT and VWO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between NEXT and VWO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. VWO — Ранг доходности на риск
NEXT
VWO
Сравнение NEXT c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXT | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.64 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 9.53 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXT | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.86 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NEXT и VWO
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -67.68% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -11.17% | -48.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -17.37% | -42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -32.64% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -36.39% | -52.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.83% | -1.44% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -15.82% | -23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | 3.09% | +37.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и VWO
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 5.53% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 13.22% | +33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.75% | 15.89% | +47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.19% | 17.36% | +65.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.02% | 19.20% | +67.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и VWO
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
NEXT and VWO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (15.25%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор