PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с DWGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с DWGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и DWGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWFX и DWGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DWGAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции NEWFX превзошли акции DWGAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.47% соответственно.

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX
Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с IGAAXDWGAX с LVAZX

Сравнение комиссий NEWFX и DWGAX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DWGAX в 1.23%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
NEWFX
American Funds New World Fund

Доходность на риск

NEWFX vs. DWGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c DWGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXDWGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.81

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.34

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.15

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.65

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. DWGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWGAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и DWGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXDWGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Корреляция

Корреляция между NEWFX и DWGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и DWGAX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DWGAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и DWGAX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки DWGAX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и DWGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWFXDWGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-38.71%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.26%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-38.35%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-38.71%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-11.87%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-14.08%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.29%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и DWGAX

American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеют волатильность 7.10% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWFXDWGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.17%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.49%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.29%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.95%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.30%

-0.32%