PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWFX с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEWFX (American Funds New World Fund) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, NEWFX returned 34.29% vs 33.89% for CGNG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NEWFX charges 0.96%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

NEWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.66%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.99%
1 год
34.29%
3 года*
19.18%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.92%

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWFX и CGNG

2026 (YTD)20252024
NEWFX
American Funds New World Fund		16.56%28.16%-0.72%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between NEWFX and CGNG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between NEWFX and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с MAIIX
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Доходность на риск

NEWFX vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.89

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.66

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.48

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

10.47

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.26

-0.73

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и CGNG

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWFXCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-15.90%

-40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.75%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.68%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-2.84%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.25%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и CGNG

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 5.56%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWFXCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.98%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

15.67%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

18.05%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.15%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.15%

-2.01%

Сравнение комиссий NEWFX и CGNG

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и CGNG

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEWFX
American Funds New World Fund		4.89%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NEWFX and CGNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to NEWFX (5.56%). In terms of maximum drawdown, NEWFX dropped -56.71% vs CGNG's -15.90%.

NEWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWFX и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор