PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTNT с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с CRWD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или CRWD.

Корреляция

Корреляция между FTNT и CRWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FTNT и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
554.11%
613.88%
FTNT
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.37

CRWD:

0.82

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.38

CRWD:

1.39

Коэф-т Омега

FTNT:

1.33

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

FTNT:

1.88

CRWD:

0.97

Коэф-т Мартина

FTNT:

7.17

CRWD:

2.20

Индекс Язвы

FTNT:

8.11%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

FTNT:

42.38%

CRWD:

52.67%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

FTNT:

-12.09%

CRWD:

-9.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$74.59B

CRWD:

$95.62B

EPS

FTNT:

$2.32

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

FTNT:

2.72

CRWD:

4.30

Коэффициент P/S

FTNT:

12.52

CRWD:

24.18

Коэффициент P/B

FTNT:

48.58

CRWD:

27.85

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$4.60B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$3.75B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$1.70B

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 21.01%.

FTNT

С начала года

6.60%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

24.93%

1 год

53.89%

5 лет

37.42%

10 лет

29.50%

CRWD

С начала года

21.01%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

35.99%

1 год

39.12%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTNT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTNT: 1.37
CRWD: 0.82
Коэффициент Сортино FTNT, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTNT: 2.38
CRWD: 1.39
Коэффициент Омега FTNT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTNT: 1.33
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара FTNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTNT: 1.88
CRWD: 0.97
Коэффициент Мартина FTNT, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTNT: 7.17
CRWD: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.82
FTNT
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и CRWD

Ни FTNT, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и CRWD

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-9.07%
FTNT
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и CRWD

Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 19.75%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.75%
22.72%
FTNT
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию