Сравнение FTNT с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTNT с ZS

Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или ZS.

Корреляция

Корреляция между FTNT и ZS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.19

ZS:

0.13

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.21

ZS:

0.43

Коэф-т Омега

FTNT:

1.30

ZS:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTNT:

1.47

ZS:

0.09

Коэф-т Мартина

FTNT:

4.62

ZS:

0.50

Индекс Язвы

FTNT:

9.84%

ZS:

10.19%

Дневная вол-ть

FTNT:

38.38%

ZS:

40.13%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

FTNT:

-13.90%

ZS:

-44.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$75.86B

ZS:

$31.56B

EPS

FTNT:

$2.27

ZS:

-$0.10

PEG коэффициент

FTNT:

2.84

ZS:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$5.96B

ZS:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$4.80B

ZS:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$2.05B

ZS:

$105.28M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 13.74%.

FTNT

С начала года

4.41%

1 месяц

-13.90%

6 месяцев

28.48%

1 год

43.87%

5 лет

42.29%

10 лет

30.69%

С начала года

13.74%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

18.81%

1 год

3.60%

5 лет

30.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ZS

Ни FTNT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ZS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ZS

Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 10.40%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTNT с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и ZS

FTNT

ZS

Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ZS

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество