Сравнение FTNT с ZS
FTNT (Fortinet, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FTNT returned 25.48%/yr vs -7.92%/yr for ZS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 102.47%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -34.90%.
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
ZS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.09%
- 6 месяцев
- -30.46%
- С начала года
- -34.90%
- 1 год
- -49.11%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNT и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 29.99% |
ZS Zscaler, Inc. | -34.90% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between FTNT and ZS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between FTNT and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$117.80B
ZS:
$23.68B
FTNT:
$2.59
ZS:
-$0.49
FTNT:
17.04
ZS:
7.33
FTNT:
120.67
ZS:
9.95
FTNT:
$7.11B
ZS:
$3.17B
FTNT:
$5.74B
ZS:
$2.43B
FTNT:
$2.47B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. ZS — Ранг доходности на риск
FTNT
ZS
Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.76 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.21 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и ZS
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -76.41% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -64.89% | +34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.29% | -64.89% | +26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -76.41% | +38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -60.29% | +56.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -32.99% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.62% | 40.51% | -19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и ZS
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 11.51%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 14.99% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 58.85% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 60.13% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 56.41% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 58.70% | -17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и ZS
Ни FTNT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и ZS
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and ZS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.99%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs ZS's -76.41%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор