PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTNT с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с ZS

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или ZS.

Корреляция

Корреляция между FTNT и ZS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
888.15%
607.70%
FTNT
ZS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.98

ZS:

0.71

Коэф-т Сортино

FTNT:

3.29

ZS:

1.16

Коэф-т Омега

FTNT:

1.44

ZS:

1.16

Коэф-т Кальмара

FTNT:

2.62

ZS:

0.55

Коэф-т Мартина

FTNT:

11.41

ZS:

3.43

Индекс Язвы

FTNT:

7.12%

ZS:

9.28%

Дневная вол-ть

FTNT:

41.16%

ZS:

44.72%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

FTNT:

-6.85%

ZS:

-36.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$80.13B

ZS:

$35.66B

EPS

FTNT:

$2.26

ZS:

-$0.09

Коэффициент PEG

FTNT:

3.07

ZS:

3.26

Коэффициент P/S

FTNT:

14.03

ZS:

14.88

Коэффициент P/B

FTNT:

54.66

ZS:

22.19

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$4.60B

ZS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$3.75B

ZS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$1.70B

ZS:

$61.90M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 29.45%.

FTNT

С начала года

12.96%

1 месяц

21.27%

6 месяцев

31.96%

1 год

79.57%

5 лет

31.42%

10 лет

29.98%

ZS

С начала года

29.45%

1 месяц

29.70%

6 месяцев

20.99%

1 год

32.03%

5 лет

25.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.98
0.71
FTNT
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ZS

Ни FTNT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ZS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.85%
-36.67%
FTNT
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ZS

Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS) имеют волатильность 15.39% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.39%
15.49%
FTNT
ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.66B
647.90M
(FTNT) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTNT и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortinet, Inc. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.1%
77.1%
(FTNT) Валовая рентабельность
(ZS) Валовая рентабельность
FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 574.10M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.20M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.