PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTNT с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTNTZS
Дох-ть с нач. г.13.53%-18.12%
Дох-ть за 1 год-2.84%68.93%
Дох-ть за 3 года18.45%-2.66%
Дох-ть за 5 лет29.13%22.21%
Коэф-т Шарпа-0.031.48
Дневная вол-ть39.67%48.30%
Макс. просадка-51.20%-76.41%
Current Drawdown-17.23%-50.81%

Фундаментальные показатели


FTNTZS
Рыночная капитализация$52.12B$28.87B
Прибыль на акцию$1.46-$0.95
PEG коэффициент1.841.38
Выручка (12 мес.)$5.30B$1.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.33B$1.26B
EBITDA (12 мес.)$1.35B-$153.45M

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между FTNT и ZS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ZS

С начала года, FTNT показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -18.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.05%
7.65%
FTNT
ZS

Сравнение акций, фондов или ETF


Fortinet, Inc.

Zscaler, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05
ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.89

Сравнение коэффициента Шарпа FTNT и ZS

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 1.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FTNT и ZS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.03
1.48
FTNT
ZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ZS

Ни FTNT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ZS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FTNT и ZS


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.23%
-50.81%
FTNT
ZS

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ZS

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.45%
6.21%
FTNT
ZS