Сравнение FTNT с ZS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTNT с ZS

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или ZS.

Корреляция

Корреляция между FTNT и ZS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.26

ZS:

-0.44

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.35

ZS:

-0.34

Коэф-т Омега

FTNT:

1.30

ZS:

0.95

Коэф-т Кальмара

FTNT:

1.57

ZS:

-0.33

Коэф-т Мартина

FTNT:

4.62

ZS:

-0.75

Индекс Язвы

FTNT:

10.50%

ZS:

25.65%

Дневная вол-ть

FTNT:

38.70%

ZS:

43.23%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

FTNT:

-6.77%

ZS:

-49.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$70.89B

ZS:

$28.34B

EPS

FTNT:

$1.99

ZS:

-$0.24

PEG коэффициент

FTNT:

1.62

ZS:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$4.30B

ZS:

$2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$3.45B

ZS:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$1.48B

ZS:

$93.53M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 2.37%.

FTNT

С начала года

-2.11%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

55.50%

1 год

48.13%

5 лет

31.31%

10 лет

31.16%

С начала года

2.37%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-19.97%

5 лет

24.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ZS равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ZS

Ни FTNT, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ZS

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ZS

Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 7.36%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTNT с ZS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTNT и ZS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и ZS

FTNT

ZS

Сравнение FTNT c ZS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и ZS

Просадки

Сравнение просадок FTNT и ZS

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и ZS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и ZS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество