PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTNT с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с DDOG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или DDOG.

Корреляция

Корреляция между FTNT и DDOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FTNT и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
542.18%
165.25%
FTNT
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.37

DDOG:

-0.43

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.38

DDOG:

-0.36

Коэф-т Омега

FTNT:

1.33

DDOG:

0.96

Коэф-т Кальмара

FTNT:

1.88

DDOG:

-0.33

Коэф-т Мартина

FTNT:

7.17

DDOG:

-0.92

Индекс Язвы

FTNT:

8.11%

DDOG:

19.90%

Дневная вол-ть

FTNT:

42.38%

DDOG:

42.63%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

FTNT:

-12.09%

DDOG:

-49.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$74.59B

DDOG:

$31.49B

EPS

FTNT:

$2.32

DDOG:

$0.52

Коэффициент P/E

FTNT:

41.81

DDOG:

175.81

Коэффициент PEG

FTNT:

2.72

DDOG:

1.50

Коэффициент P/S

FTNT:

12.52

DDOG:

11.76

Коэффициент P/B

FTNT:

48.58

DDOG:

11.63

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$4.60B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$3.75B

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$1.70B

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -30.30%.

FTNT

С начала года

6.60%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

24.93%

1 год

53.89%

5 лет

37.42%

10 лет

29.50%

DDOG

С начала года

-30.30%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-21.62%

5 лет

19.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTNT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTNT: 1.37
DDOG: -0.43
Коэффициент Сортино FTNT, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTNT: 2.38
DDOG: -0.36
Коэффициент Омега FTNT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTNT: 1.33
DDOG: 0.96
Коэффициент Кальмара FTNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTNT: 1.88
DDOG: -0.33
Коэффициент Мартина FTNT, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTNT: 7.17
DDOG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
-0.43
FTNT
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и DDOG

Ни FTNT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и DDOG

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-49.33%
FTNT
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и DDOG

Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 19.75% и 18.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.75%
18.94%
FTNT
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию