PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTNT с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTNTDDOG
Дох-ть с нач. г.13.53%5.05%
Дох-ть за 1 год-2.84%87.29%
Дох-ть за 3 года18.45%10.63%
Коэф-т Шарпа-0.031.73
Дневная вол-ть39.67%52.37%
Макс. просадка-51.20%-68.11%
Current Drawdown-17.23%-35.13%

Фундаментальные показатели


FTNTDDOG
Рыночная капитализация$52.12B$41.02B
Прибыль на акцию$1.46$0.14
Цена/прибыль46.79882.86
PEG коэффициент1.841.15
Выручка (12 мес.)$5.30B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.33B$1.33B
EBITDA (12 мес.)$1.35B$2.96M

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между FTNT и DDOG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и DDOG

С начала года, FTNT показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 5.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.05%
44.80%
FTNT
DDOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Fortinet, Inc.

Datadog, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTNT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05
DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.18

Сравнение коэффициента Шарпа FTNT и DDOG

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FTNT и DDOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.03
1.73
FTNT
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и DDOG

Ни FTNT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и DDOG

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FTNT и DDOG


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.23%
-35.13%
FTNT
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и DDOG

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.45%
6.93%
FTNT
DDOG