Сравнение FTNT с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTNT с DDOG

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или DDOG.

Корреляция

Корреляция между FTNT и DDOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTNT

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.26

DDOG:

0.40

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.35

DDOG:

0.80

Коэф-т Омега

FTNT:

1.30

DDOG:

1.10

Коэф-т Кальмара

FTNT:

1.57

DDOG:

0.32

Коэф-т Мартина

FTNT:

4.62

DDOG:

1.34

Индекс Язвы

FTNT:

10.50%

DDOG:

11.33%

Дневная вол-ть

FTNT:

38.70%

DDOG:

37.39%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

FTNT:

-6.77%

DDOG:

-29.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$70.89B

DDOG:

$47.28B

EPS

FTNT:

$1.99

DDOG:

$0.56

Цена/прибыль

FTNT:

46.48

DDOG:

248.50

PEG коэффициент

FTNT:

1.62

DDOG:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$4.30B

DDOG:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$3.45B

DDOG:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$1.48B

DDOG:

$57.33M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -2.61%.

FTNT

С начала года

-2.11%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

55.50%

1 год

48.13%

5 лет

31.31%

10 лет

31.16%

DDOG

С начала года

-2.61%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

6.42%

1 год

13.14%

5 лет

28.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNT

DDOG

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и DDOG

Ни FTNT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и DDOG

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTNT

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и DDOG

Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 7.36% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTNT

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTNT с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTNT и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и DDOG

FTNT

DDOG

Сравнение FTNT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и DDOG

Просадки

Сравнение просадок FTNT и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество