Сравнение NESIX с WBSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и WBSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | -1.71% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью -1.71%.
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
WBSIX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и WBSIX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.
Доходность на риск
NESIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
NESIX
WBSIX
Сравнение NESIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.59 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.99 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.83 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 2.77 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.59 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и WBSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и WBSIX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 7.62% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и WBSIX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и WBSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -62.35% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.31% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -38.13% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -9.52% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -11.20% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.97% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и WBSIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 7.98% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 15.31% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 23.77% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.83% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 22.94% | +3.41% |