Сравнение NESIX с WAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и WAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и WAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | -2.68% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -2.68%.
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
WAMVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и WAMVX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Доходность на риск
NESIX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск
NESIX
WAMVX
Сравнение NESIX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | WAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.87 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.35 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.37 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.51 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.87 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и WAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и WAMVX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 11.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и WAMVX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и WAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -60.71% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.33% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -38.69% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -11.11% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.29% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.05% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и WAMVX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 7.18% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 13.94% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 21.17% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 20.48% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 21.21% | +5.14% |